Sensitivity indices for independent groups of variables

Abstract : In this paper, we study sensitivity indices in an additive model and for independent groups of variables. We show in this case that most of the Sobol indices are equal to zero and that Shapley effects can be estimated more efficiently. We then apply this study to Gaussian linear models and we provide an eficient algorithm to compute the theoretical sensitivity indices. In numerical experiments, we show that this algorithm compares favourably to other existing methods.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2018
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Contributeur : Baptiste Broto <>
Soumis le : jeudi 11 janvier 2018 - 16:13:51
Dernière modification le : mardi 3 avril 2018 - 10:32:04

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  • HAL Id : hal-01680687, version 1
  • ARXIV : 1801.04095

Citation

Baptiste Broto, François Bachoc, Marine Depecker, Jean-Marc Martinez. Sensitivity indices for independent groups of variables. 2018. 〈hal-01680687〉

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